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日経225先物ミニ 現在の売買ルール

Posted in 売買ルール検証

現在は日経225先物ミニを4つのストラテジーを用いて売買している。

その内の3つ、ストラテジーA、B、Cは買いオンリー。いずれも日中足で「上昇の兆し」や「相場の強さ」を捉えて買いを入れる順張りスタイルだ。「上昇の兆し」や「相場の強さ」を判定する条件はどれもありきたりなシンプルなもの。もっと「詰めれば」さらに成績を上げることはできるが、過剰最適化によるカーブフィッティングの恐怖は嫌というほど味わったのでもうゴメンだ。

4つめのストラテジーDのみ、条件に応じて買いだけではなく売りも行う。こちらはもう少し長いスパン(といっても日足で数日程度)で相場の方向性を見極め、買い or 売りを入れておくといったイメージ。積極的に利益を取りに行くというよりも、買いは利益の底上げ、売りは買いのヘッジとして運用している。

各々のストラテジーは完全に独立して売買を行うものの、結果的には上昇を始めたら買いを入れ、さらに上がれば買い増し、下がれば玉を減らす、といった柔軟な連携をしているように働く。これによって利益は大きく伸ばし、損失は小さく抑えることができている。

2011年以降、各ストラテジーを動かすとこんな感じで資金が増える。※ミニ1枚を運用した結果

どれも右肩上がりで、どれかに絞って全力で運用してもまあ概ね勝てる。どれを選んでもミニ10枚なら1200~1600万円ほどの利益だ。ただ多少の落ち込みや停滞があるので、始める時期によっては痛い目を見そう。

次はミニ10枚を4つのストラテジーに分散投資した結果。枚数は等分ではなく利益とドローダウンを天秤にかけて配分している。

ミニ10枚で1400万円程度の利益。利益の総額で言うと先ほどの結果と大差ないが、ずっと滑らかな曲線になった。2011年以降の6年間で月単位の収支がマイナスだった月は12カ月で損失の額も小さい。1年のうち10カ月勝って、2カ月は小さく負ける感じ。

とかなんとか言いつつ、まだフォワードテストの期間が短い(2017年1月以降)ので、この先どうなるかはわからない。

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