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フォワードテストの成績

Posted in 売買ルール検証

2017年1月17日から現在のシステムで運用を開始して4ヶ月強、営業日にして90日が経過した。ここらで一旦システムの成績をチェックしてみたいと思う。ちょうど半年とか100営業日とかキリのいいところでやれよ、と思われるだろうが知らん。

まず、2011年からの累計。赤い部分がフォワードテスト。

スパンが長すぎてよくわからないので、直近の1年半くらいを抜き出したのがこちら。

これだけ見るとまったくカーブフィッティングもなく、とてつもなく優秀に見える。ただし、フォワードテストではあるが実際に売買した結果ではないので、実際このとおりに利益が出ているわけではない。

個別のストラテジーで見てみるとこんな感じ。

「E」は運用開始後に追加したストラテジーで参考にならない。またショート戦略である「F」も運用開始後に大幅に改修しているので、参考にならない。しかしながらそれ以外の「A」~「D」の成績だけ見てもそれなりに機能しているように見える。

 

問題は実運用のパフォーマンスが追いついていないことだ。考えられる原因は4つ。

  1. 実売買では約定しない、または約定価格にずれがある
    →よくある。しかし半数はテストよりも有利な価格で約定しており、トータルでは誤差の範囲。
  2. システムのエラーによる誤発注 or 機会損失
    →よくあった。システム改善により減少傾向。最近はほとんどなし。
  3. 裁量による損失
    →今月もやった。
  4. いつのまにかストラテジーを弄っている
    →システム改善の過程で微妙にいじってる気がするが、記録と記憶がございません。

間違いなく「3」と「4」だ。

「3」に関しては、今月の成績はいまのところマイナスだが裁量でやってなければプラスだったはず。影響は大きい。

「4」がいちばん問題。ストラテジーを改善しているつもりが、その都度カーブフィッティングさせてるだけという恐ろしい可能性が浮上した。カーブフィッティングの怖さは知っているので、弄ったとしてももとの成績とほぼ変わらない、変えても変えなくてもいい程度の改修しかしていない(つもり)。「確実にこっちのほうが安定する」という改修しかしていない(つもり)。だが、そういった行為を重ねることで、フォワードテストと詐称したバックテスト結果をこしらえて自分を欺いている気がしてならない。何より、システムの正確なパフォーマンスが測れないのが問題だ。

今後の目標は2つ。

  1. 裁量による売買はやらない
  2. ストラテジーをいじらない

これらを真面目にやっていきたい。なんてことはない簡単だ。システムをほったらかして何もしなければいいのだ。

 

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