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イザナミの「未来指標」を使って売買ルールを検証する

Posted in 売買ルール検証

検証できない売買ルール

オレが2013年から2015年の頭にかけて運用していた売買ルールがある。完全な検証ができないまま実戦投入してたんだけど、結果的には投資資金を5倍に増やすことができた。

こんなルール。

  1. 25日移動平均乖離率(終値)が40%以下
  2. かつ、5日移動平均乖離率(終値)が10%以下
  3. 翌日に前日終値の-12%で買い(2が低い順に最大4銘柄)
  4. 大引けで決済

他に出来高とか、しかける株価の最低ラインとかあるんだけど結果にはあまり影響ないので今は省く。

これの3が問題で、実際には1~3を満たした銘柄から最大4銘柄を買いたいんだけど、バックテストでは1,2を満たした銘柄(500~1000銘柄程度)から5日移動平均乖離率が低い4銘柄に翌日指値注文という形になっちゃうんだよね。だからほぼ買えない。

これはソフトウェアが悪いんじゃなく当然の話。翌日にどの銘柄が12%下げるかなんてわからないし、さらにその中から前日の乖離率順でエントリーするなんて不可能だ。実際のところ4銘柄以上買える日はマレだったけど、そうじゃない日は下がったものから順番に買ってたし、どうやったってバックテストと実運用の結果に違いが出てしまう。

イザナミの「未来指標」を使うと翌日の4本値を検証に使えた

ところが、イザナミの体験版で設定を見直してたら「未来指標」というものを見つけた。これにチェックを入れるとバックテストで翌日の始値/安値/高値/終値が使えるらしい。未来の指標をもとにバックテストなんて普通ではありえない。でも今回の売買ルールに限っては、これを使ったら近い形で検証できるんじゃなかろうか。

イザナミのオプション設定 未来指標を使う
イザナミのオプション設定 未来指標を使う

で、実際に試してみた。

翌日安値を使ったバックテスト
翌日安値を使ったバックテスト
  • [ 移動平均乖離率(終値)(25) ] が [ 40 ] より [ 小さい ]
  • [ 移動平均乖離率(終値)(5) ] が [ 10 ] より [ 小さい ]
  • [ 翌日安値 ] が [ 終値(-12.00%) ] より [ 小さい ]
  • [ 翌日指値(終日) ][ 終値(-12.00%) ] で [ 買い ] を仕掛ける

輝く「翌日指値」。もはや預言者だ。買えたらその日の大引けで手仕舞う。

で、バックテストの結果がこちら。2000年からのバックテストで勝率62.20%。期待値1.44%。あ、使えそう。ただこれ、市場全体が暴落してるような日はかなりの数を取りこぼしてると思うので、実際の取引回数はもっと少ないと思う。

未来指標を使ったバックテスト結果
未来指標を使ったバックテスト結果

最適分散投資を試してみたらこんな感じ。2008年のリーマン・ショックと2011年の震災でぶっこいてて歪ながらもいちおう右肩上がり。あとヨコヨコ相場ではイマイチらしい。

単利
単利

試しに当時の資金配分をシミュレートする感じで複利で運用してみたらこう。

複利
複利

あ、これだわ・・・、当時の感じ。実際に運用してた2013年~2015年はしっかり伸びてるし、絶好調だった2013年の成績が抜群。2015年頭にもう使えない気がしてやめたというのもよくわかる。

驚いたのは2015年以降また伸びてること。なんかまだ使える気もしてきたけど、完全なバックテストができないので今となってはちょい怖い。

勇気がある人は自己責任で。

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