やってしまった。
20,185円で買った6枚は裁量による損失だ。本来ならば20,140円で買い20,180円で利確。24,000円の利益が出ているはずのトレードだ。20,140円で約定せず、そのまま上がっていくのを見てつい追いかけて買ってしまった。
たとえ買えなくても指値で待っていた方が、成り行きで買うよりも期待値が大きいのは前回の検証でわかっていた。5円のスリッページですら長い目で見ると致命的な結果をもたらすのに、上値を追って想定より45円も高く買っていいわけがない。結果は24,000円の利益を逃したうえに、21,000円の損失。
この1回のトレードで売買ルールによる成績と実トレードの間に45,000円の乖離が発生したことになる。理論に実績がついてこない原因はここらへんにある。
- ミニ日経225先物 S 2枚 20,075→20,125(-10,000)
- ミニ日経225先物 L 2枚 20,130→20,130(0)
- ミニ日経225先物 L 2枚 20,130→20,115(-3,000)
- ミニ日経225先物 L 2枚 20,115→20,125(+2,000)
- ミニ日経225先物 L 2枚 20,120→20,125(+1,000)
- ミニ日経225先物 S 2枚 20,150→20,180(-6,000)
- ミニ日経225先物 L 6枚 20,185→20,150(-21,000)
- ミニ日経225先物 L 2枚 20,180→20,150(-6,000)
証拠金残高 410,184(-44,080)
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