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月間損益-2017年6月

Posted in 月刊損益

もうにんともかんともマイナス。

  • 2017年1月17日 300,000
  • 2017年1月末日 521484(+221,484)
  • 2017年2月末日 638,960(+117,476)
  • 2017年3月末日 712,166(+73,206)
  • 2017年4月末日 693,166(-19,000)
  • 2017年5月末日 408,574(-84,592)※200,000出金
  • 2017年6月末日 331,864(-226,710)※150,000入金

スタート月から毎月確実に利益が減り、さらには毎月のマイナス額が増え続けている。6月に至ってはついに10万円以上のマイナスを記録した。キレイな右肩下がりで、しかもどんどん加速している。

ちなみにシステムによる記録上は今月は45,000円程度のマイナス。実績と18万円もの乖離があるが、1日あたり1,000円程度の手数料と、スリッページやシステムのエラー、さらに裁量判断による損失を加えると、これはもうこんなものなのだろう。今月で3ヶ月連続のマイナスとなったが、バックテスト&フォワードテストでは月単位での損失は1年ぶり。

先月の目標はとにかくシステムに従うことと、ストラテジーを頻繁にいじらないことだった。

それによってわかったことは

  • フォワードテストによる成績はイマイチだったが、バックテストと比べて異常というほどではない
  • それよりもフォードテストと実売買の成績の差が大きい

つまり実売買によるロスがでかいのだ。日々の成績を比較してみると、手数料分のロス以外はテストよりも若干良かったり悪かったりでそんなに変わらない気がするが、たまに大きくロスを出す。裁量でやってしまったり、指値で買えなかったり、システムのエラーだったり。これらの総額が18万円程度のマイナスになったと考えると、そんなにあるか?と思いつつ、それくらいある気もする。そしてこれらはもう出ちゃうものとして考えたほうが良さそうだ(裁量判断はともかく)。

売買の回数が増えるほどにロスが発生するなら売買を減らせば良い。7月からは数が増えたストラテジーを絞って運用することにする。採用するストラテジーはバックテストの成績よりも、シンプルで普遍性がありそうなものを優先する。

 

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