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日経225先物で500万を50万にしたよ

Posted in 大損への軌跡, and 日記

はじめまして。

去年の今ごろ、オレは500万円を越える資金を投資に回していた。それが今日の口座残高は50万円。わずか一年で資金を1/10にしてしまった。

2015年の4月に始めた日経225先物取引のせいだ。とはいえ225先物自体にはなんの責任もなく、正確にはオレが行った下手くそな取引のせい。

はじめは日本株のシステムトレードで勝てていた

まったくもってボロボロな成績に甘んじているオレだが、かつては投資で稼げていたりする。

さかのぼること6年、2010年4月に100万円弱の元手で日本株のシステムトレードを始めたオレは、4年半ほどで資金を560万円まで増やした(それ以前に裁量トレードで200万ほど減らしてるのは記憶の底に封印した)。「専業で食える!」なんて思ってはなかったけれど、その間になんやかんやあって役員の地位まで務めていた会社を辞めた。いちおう独立して個人事業主ということにはなっているが、あんまり働く気はなく開店休業状態。事実上の専業になってしまったのだ。

株のシステムトレードによる損益グラフ
株のシステムトレードによる損益グラフ 2013~2014年がたまたま良かっただけな気もするが無視

自分でも無茶だとは思ったが、サラリーマン時代の蓄えとはるかむかしにこしらえたサイトの広告収入(最盛期で月間50万ほどの収益があった。現在は5~10万ほど)で生活費をまかないつつ、投資資金を増やす。トータルではなんとかトントンくらいで生活はできていた。その間に結婚して子供も産まれた。ものすごい綱渡り。

年利50%に迫る!その投資手法

ちなみにシステムトレードとは、簡単にいうと過去のデータで検証した期待値がプラスの売買ルールにもとづいて、機械的にトレードする投資手法のこと。感情を廃することによって強欲や恐怖から開放され、心穏やかにトレードができるのだ(まあ、実際は強欲と恐怖で右往左往してるんだが)。

話を戻して、平均年利にして50%弱、2013年にいたっては200%超えという運用成績は「天才!」とまでは言えないもののなかなかのもの。そのトレード手法を大公開してしまおう。どうせもう使ってないし。

  1. 前日までの株価からものすごくゆるい条件で銘柄を抽出(たしか終値が25日線と5日線より上すぎない、100円以上、出来高少なすぎない、とかその程度)
  2. その中から前日比で12%下がった銘柄を買い
  3. 大引けで売り

これを信用を使ってレバレッジ2倍で最大4銘柄に分散する感じ。1の条件で抽出される銘柄が毎日500~1000銘柄。んなたくさんの銘柄にあらかじめ注文を出しておくことなんてできるハズもなく、翌日にはその銘柄「すべて」を監視し-12%に達した銘柄に買いを入れる。しかも何銘柄がそこまで下がるかわからないので、行き当たりばったりで下がったものから買うという、およそシステムトレードのイメージからはかけ離れたポンコツ手法。こんなやり方サラリーマンには絶対ムリだし、市場に張り付いていたとしても買い逃すことは多々あった。それ故にメジャーなシストレのソフトウェアではうまくバックテストできない(唯一、フリーの「Tactico」でのみ比較的想定に近い形でバックテストができた)という体たらく。ところがそのポンコツさこそがこの手法の「エッジ」だったらしく、ちゃんと勝ててたんだよね。

勝てていた手法を捨てた

その手法も今は使っていない。その理由は、2015年に入ってからそのエッジが失われたような気がしてきたから。あと、開発がほぼストップしてるのを自分で修正しながら、ごまかしごまかし使ってきた「Tactico」がいよいよ不具合連発で使い物にならなくなってきたから(もちろん、フリーなので文句なんて言えるわけもなく)。

「Tactico」使えねーし、「イザナミ」とか「シストレ魂」とか買っちゃって、新しい手法を編み出してボロ儲けしちゃおうかななんて考えたものの、ソフト高ぇと。15万とかするよと。で、思いついたのが日経225先物。ラージとミニがあるけど値動き的には実質1銘柄だけだからExcelで検証できるんじゃね?ハイレバでぼろ儲けじゃね?とかアホ面ぶら下げて思っちゃった。

 

 

だが、それがいけなかった・・・。

次回へ続く。

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