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こんなシステムトレードは危ない

Posted in 売買ルール検証

システムトレードの手法を自分で開発したり、有料情報を買ってみたりして気がついた、これはやばいというトレード手法をメモ。

 

指値でエントリー

べつに指値でエントリーすること自体は悪くない。というか良い。問題はそれが適切にバックテストされているかということ。

たとえば、「サイン出た!19000円で指値!当日の安値が19000円!大勝利!」みたいなやつ。当日の安値が買い指値「以下」だったら買えてるとみなしてバックテストすると、なかなかの右肩上がり。

ところが実際は指値にタッチしたからといって買えてるとは限らず、逃しているトレードがあるはず。もっと言うと、逃したトレードは買えていれば勝っていたはずのトレード(最低でも引き分け)だ。実際はバックテストから、いくらかの勝ちトレードが差し引かれるのだ。

そこで、当日の安値が買い指値「未満」だったら・・・という条件でバックテストし直すと、案の定見事なまでに優位性が失われたりする。

この部分をすっとぼけて見落として、すごいパフォーマンス!とか言って売ってるシストレ情報商材はけっこうある。『株価2桁の銘柄に指値でエントリーします※約定しない場合もあります』みたいなのは超やばい。大抵買えないわ、逃したトレードは勝ちまくるわ、負けトレードは確実に拾えるわで超やばい。

あと、シストレのソフトによっては「指値にタッチしたら買えてるとみなす」仕様だったりするので要注意。

 

買いか売りかを予想する

いわゆる「寄り引けシステム」というやつ。「引け寄り」でも「寄り寄り」でも「引け引け」でも同じ。エントリーのタイミングが決まってて、その上で「買い」か「売り」かを予想するタイプの手法は難しい気がする。これは、明確にダメとは言えないんだけど、体感として上手くいかないなーという感じ。上手くやれる人はすごい。

トレードにあたって判断しなければいけないことが2つあって、ひとつは「買いか売りか」、もうひとつは「タイミング」だと思うんだけど、「寄り引けシステム」って「タイミング」の部分が固定。必然的に「買いか売りか(もしくは見送り)」の予想だけで勝負することになるわけで、これはムズいわ・・・と私は匙を投げた次第でございます。

バックテストではいい感じで右肩上がりでも、カーブフィッティングに陥っててフォワードではさっぱりってな結果になるのは、いつもこの手の手法だった。自分で作ったやつも、買ったやつもな!

個人的には、「買いか売りか」ではなく「どうなったら買うか(売るか)」みたいな考えで作ったシステムの方が実運用ではうまくいっている。

 

「もっと勝ってから言え」と言われると、いやまったくそのとおり。

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