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作者別: Fresh Zombie

どうもフレッシュゾンビとでも呼んでください。 大損ぶっこいて瀕死ですがまだ生き返るかもしれません。

イザナミの「未来指標」を使って売買ルールを検証する

Posted in 売買ルール検証

検証できない売買ルール

オレが2013年から2015年の頭にかけて運用していた売買ルールがある。完全な検証ができないまま実戦投入してたんだけど、結果的には投資資金を5倍に増やすことができた。

こんなルール。

  1. 25日移動平均乖離率(終値)が40%以下
  2. かつ、5日移動平均乖離率(終値)が10%以下
  3. 翌日に前日終値の-12%で買い(2が低い順に最大4銘柄)
  4. 大引けで決済

他に出来高とか、しかける株価の最低ラインとかあるんだけど結果にはあまり影響ないので今は省く。

これの3が問題で、実際には1~3を満たした銘柄から最大4銘柄を買いたいんだけど、バックテストでは1,2を満たした銘柄(500~1000銘柄程度)から5日移動平均乖離率が低い4銘柄に翌日指値注文という形になっちゃうんだよね。だからほぼ買えない。

これはソフトウェアが悪いんじゃなく当然の話。翌日にどの銘柄が12%下げるかなんてわからないし、さらにその中から前日の乖離率順でエントリーするなんて不可能だ。実際のところ4銘柄以上買える日はマレだったけど、そうじゃない日は下がったものから順番に買ってたし、どうやったってバックテストと実運用の結果に違いが出てしまう。

イザナミの「未来指標」を使うと翌日の4本値を検証に使えた

ところが、イザナミの体験版で設定を見直してたら「未来指標」というものを見つけた。これにチェックを入れるとバックテストで翌日の始値/安値/高値/終値が使えるらしい。未来の指標をもとにバックテストなんて普通ではありえない。でも今回の売買ルールに限っては、これを使ったら近い形で検証できるんじゃなかろうか。

イザナミのオプション設定 未来指標を使う
イザナミのオプション設定 未来指標を使う

で、実際に試してみた。

翌日安値を使ったバックテスト
翌日安値を使ったバックテスト
  • [ 移動平均乖離率(終値)(25) ] が [ 40 ] より [ 小さい ]
  • [ 移動平均乖離率(終値)(5) ] が [ 10 ] より [ 小さい ]
  • [ 翌日安値 ] が [ 終値(-12.00%) ] より [ 小さい ]
  • [ 翌日指値(終日) ][ 終値(-12.00%) ] で [ 買い ] を仕掛ける

輝く「翌日指値」。もはや預言者だ。買えたらその日の大引けで手仕舞う。

で、バックテストの結果がこちら。2000年からのバックテストで勝率62.20%。期待値1.44%。あ、使えそう。ただこれ、市場全体が暴落してるような日はかなりの数を取りこぼしてると思うので、実際の取引回数はもっと少ないと思う。

未来指標を使ったバックテスト結果
未来指標を使ったバックテスト結果

最適分散投資を試してみたらこんな感じ。2008年のリーマン・ショックと2011年の震災でぶっこいてて歪ながらもいちおう右肩上がり。あとヨコヨコ相場ではイマイチらしい。

単利
単利

試しに当時の資金配分をシミュレートする感じで複利で運用してみたらこう。

複利
複利

あ、これだわ・・・、当時の感じ。実際に運用してた2013年~2015年はしっかり伸びてるし、絶好調だった2013年の成績が抜群。2015年頭にもう使えない気がしてやめたというのもよくわかる。

驚いたのは2015年以降また伸びてること。なんかまだ使える気もしてきたけど、完全なバックテストができないので今となってはちょい怖い。

勇気がある人は自己責任で。

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2016年5月16日(1日目)のトレード(+33,000)

Posted in トレード記録

今日から毎日のトレード結果を記録していこうと思う。これだと相場がある日は強制的に更新することになり、三日坊主を避けることができるかもしれない。ページ水増しではないよ。

で、本日のトレード。コンセプト的には負けたほうが面白いとか思ってるんだけど、勝ってしまった。いやうれしいんだけれども。

  • ミニ日経225先物 3枚 売り 16,580→16,470 (+33,000

口座残高 540,613

110円も抜いてるのにたったの33,000円。ラージ1枚すら立てられないというのが悲しい。ただ、現在の資金ではミニ3枚ですら立てすぎ。なんせ想定している最大損失で追証が発生しない程度に全力。破産確率100%で破産まっしぐらだ。知り合いがこんなやり方してたら絶対に止めなきゃいけない。アホなの?死ぬの?と。

前回の投稿では裁量トレードで225先物を始めたところまで書いたけど、今は結局システムトレードしています。やっぱりオレは裁量じゃ勝てないと思い知らされたので。

そのシステムにしても、未だにカーブフィッティングの疑念が消えない。ホントはもう少しフォワードテストを経て実戦に投入すべきなんだ。知り合いがこんなことしてたらやっぱり止める。アホなの?死ぬの?と。

それもこれも追い詰められた人間の悲しいサガ。冷静な判断ができなくなっている生ける屍の所業。

 

いま使っているシステムについては追々書くよ。

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日経225先物トレードを始める

Posted in 大損への軌跡, and 日記

前回の続き。

株のシステムトレードで儲けていたものの行き詰まりを感じて、さあ日経225先物でもやってみよう、ってとこまで書いた。

で、さっそく株のトレードで使ってたGMOクリック証券で先物口座も開き、株式の口座から150万円を振替。さすがにいきなり全力ってのもアレなので、おためしで150万。残りの400万ほどはこれまでと同じく株のシストレで運用していこう。先物の方が軌道に乗ってきたら資金の配分を増やしていっても良いかもしれない。などと考えていた。

シストレしようにも売買ルールがない

と、ここで問題。勢いで口座は開いたものの実は売買についてはまったくのノープラン。シストレしようにも売買ルールができていなかった。せいぜいデイトレがいいかな・・・くらいのもの。もしも他の誰かがこんな状態だったらオレはこうアドバイスする。

  • まずは売買ルールを考えてバックテストしよう
  • 売買ルールができたら数ヶ月~半年くらいはフォワードテストをしよう

それなのにこのアホは、丸腰で先物のデイトレに突撃した。そのころ「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」を読んで根拠のない自信に満ち溢れていたからだ。ラリーの魂を受け継いだオレが負けるはずがない。オレは天才なんだ。

数年で資金を5倍以上にしたという実績。今度もやれるに決まってる。

株のシステムトレードによる損益グラフ
株のシステムトレードによる損益グラフ

2015年に225先物のトレード開始
2015年に225先物のトレード開始

ぎゃぁぁぁぁあああqwせdrftgyふじこlp;

失った。5年かけてコツコツ築いてきたものを、1年で失った。5倍に増やした資金を1/10にした。今日の時点で資金はおよそ50万円。スタート時の半分だ。

それだけじゃない。6年前はあくまでも運用資金が100万であり、生活費に充てる預金が他にあったのだ。今はそれすらなくなり、毎月投資用の口座から生活費を出金しなければならない。毎月必要な出金額はおよそ20万円ほど。

つまり、オレが生き残って資産を増やすためには、たったの50万円の資金で毎月最低20万を稼ぎ出さねばならない。月利40%。

無理じゃん、そんなん。

わかってるよ、ホントは。もう詰んでるって。

次回、大損していく過程をもうちょっと詳しく書いてみるよ。

 

ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【改定第2版】
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日経225先物で500万を50万にしたよ

Posted in 大損への軌跡, and 日記

はじめまして。

去年の今ごろ、オレは500万円を越える資金を投資に回していた。それが今日の口座残高は50万円。わずか一年で資金を1/10にしてしまった。

2015年の4月に始めた日経225先物取引のせいだ。とはいえ225先物自体にはなんの責任もなく、正確にはオレが行った下手くそな取引のせい。

はじめは日本株のシステムトレードで勝てていた

まったくもってボロボロな成績に甘んじているオレだが、かつては投資で稼げていたりする。

さかのぼること6年、2010年4月に100万円弱の元手で日本株のシステムトレードを始めたオレは、4年半ほどで資金を560万円まで増やした(それ以前に裁量トレードで200万ほど減らしてるのは記憶の底に封印した)。「専業で食える!」なんて思ってはなかったけれど、その間になんやかんやあって役員の地位まで務めていた会社を辞めた。いちおう独立して個人事業主ということにはなっているが、あんまり働く気はなく開店休業状態。事実上の専業になってしまったのだ。

株のシステムトレードによる損益グラフ
株のシステムトレードによる損益グラフ 2013~2014年がたまたま良かっただけな気もするが無視

自分でも無茶だとは思ったが、サラリーマン時代の蓄えとはるかむかしにこしらえたサイトの広告収入(最盛期で月間50万ほどの収益があった。現在は5~10万ほど)で生活費をまかないつつ、投資資金を増やす。トータルではなんとかトントンくらいで生活はできていた。その間に結婚して子供も産まれた。ものすごい綱渡り。

年利50%に迫る!その投資手法

ちなみにシステムトレードとは、簡単にいうと過去のデータで検証した期待値がプラスの売買ルールにもとづいて、機械的にトレードする投資手法のこと。感情を廃することによって強欲や恐怖から開放され、心穏やかにトレードができるのだ(まあ、実際は強欲と恐怖で右往左往してるんだが)。

話を戻して、平均年利にして50%弱、2013年にいたっては200%超えという運用成績は「天才!」とまでは言えないもののなかなかのもの。そのトレード手法を大公開してしまおう。どうせもう使ってないし。

  1. 前日までの株価からものすごくゆるい条件で銘柄を抽出(たしか終値が25日線と5日線より上すぎない、100円以上、出来高少なすぎない、とかその程度)
  2. その中から前日比で12%下がった銘柄を買い
  3. 大引けで売り

これを信用を使ってレバレッジ2倍で最大4銘柄に分散する感じ。1の条件で抽出される銘柄が毎日500~1000銘柄。んなたくさんの銘柄にあらかじめ注文を出しておくことなんてできるハズもなく、翌日にはその銘柄「すべて」を監視し-12%に達した銘柄に買いを入れる。しかも何銘柄がそこまで下がるかわからないので、行き当たりばったりで下がったものから買うという、およそシステムトレードのイメージからはかけ離れたポンコツ手法。こんなやり方サラリーマンには絶対ムリだし、市場に張り付いていたとしても買い逃すことは多々あった。それ故にメジャーなシストレのソフトウェアではうまくバックテストできない(唯一、フリーの「Tactico」でのみ比較的想定に近い形でバックテストができた)という体たらく。ところがそのポンコツさこそがこの手法の「エッジ」だったらしく、ちゃんと勝ててたんだよね。

勝てていた手法を捨てた

その手法も今は使っていない。その理由は、2015年に入ってからそのエッジが失われたような気がしてきたから。あと、開発がほぼストップしてるのを自分で修正しながら、ごまかしごまかし使ってきた「Tactico」がいよいよ不具合連発で使い物にならなくなってきたから(もちろん、フリーなので文句なんて言えるわけもなく)。

「Tactico」使えねーし、「イザナミ」とか「シストレ魂」とか買っちゃって、新しい手法を編み出してボロ儲けしちゃおうかななんて考えたものの、ソフト高ぇと。15万とかするよと。で、思いついたのが日経225先物。ラージとミニがあるけど値動き的には実質1銘柄だけだからExcelで検証できるんじゃね?ハイレバでぼろ儲けじゃね?とかアホ面ぶら下げて思っちゃった。

 

 

だが、それがいけなかった・・・。

次回へ続く。

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