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月別: 2016年5月

2016年5月25日(8日目)のトレード(-42,478)

Posted in トレード記録

何回トレードしとるんや。

しかも入らなくていいものばかり。あとで見返したらルール通りにエントリーしていたのはこの中で4回だけだった。それだけだったらプラスだったのに。もうなんか損益合計もよくわからないのでちょっと間違ってるかも知れない。

  • ミニ日経225先物 L 16,800→16,770(-30)
  • ミニ日経225先物 S 16,770→16,770(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,740→16,770(-30)
  • ミニ日経225先物 S 16,750→16,750(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,750→16,755(-5)
  • ミニ日経225先物 L 16,755→16,740(-15)
  • ミニ日経225先物 S 16,745→16,745(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,755→16,765(-10)
  • ミニ日経225先物 S 16,755→16,760(-5)
  • ミニ日経225先物 L 16,770→16,760(-10)
  • ミニ日経225先物 L 16,760→16,760(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,795→16,805(-10)
  • ミニ日経225先物 S 16,775→16,785(-10)
  • ミニ日経225先物 S 16,780→16,785(-5)
  • ミニ日経225先物 S 16,785→16,775(10)
  • ミニ日経225先物 L 16,750→16,765(15)
  • ミニ日経225先物 S 16,815→16,825(-10)
  • ミニ日経225先物 L 16,825→16,825(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,870→16,890(-20)
  • ミニ日経225先物 S 16,890→16,905(-15)
  • ミニ日経225先物 S 16,905→16,905(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,885→16,910(-25)
  • ミニ日経225先物 S 16,920→16,930(-10)
  • ミニ日経225先物 L 16,930→16,910(-20)
  • ミニ日経225先物 L 16,920→16,920(0)
  • ミニ日経225先物 L 16,930→16,945(15)
  • ミニ日経225先物 L 16,955→16,955(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,935→16,970(-35)
  • ミニ日経225先物 S 16,940→16,965(-25)
  • ミニ日経225先物 S 16,930→16,965(-35)
  • ミニ日経225先物 L 16,960→16,960(0)

口座残高 242,308(-42,478)

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2016年5月24日(7日目)のトレード(-8,496)

Posted in トレード記録

ちょっとエントリーを控えて、昨日よりはマシになった。

それでも入りすぎ。忍耐強くチャンスを待ってエントリーしてたら回数は半分で利益が出ていたはずだ。あと、ナイトやらなかったらプラスだったのに。

  • ミニ日経225先物 S 16,550→16,580(-30)
  • ミニ日経225先物 S 16,570→16,555(15)
  • ミニ日経225先物 L 16,555→16,555(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,555→16,555(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,545→16,545(0)
  • ミニ日経225先物 L 16,560→16,570(10)
  • ミニ日経225先物 L 16,550→16,535(-15)
  • ミニ日経225先物 S 16,550→16,550(0)
  • ミニ日経225先物 L 16,500→16,510(10)
  • ミニ日経225先物 S 16,530→16,505(25)
  • ミニ日経225先物 L 16,480→16,490(10)
  • ミニ日経225先物 S 16,525→16,555(-30)
  • ミニ日経225先物 S 16,595→16,595(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,595→16,620(-25)
  • ミニ日経225先物 S 16,605→16,605(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,620→16,620(0)

今後の目標をたてた。守るってば。

  • 売買回数を抑える(1日3エントリー程度)
  • 辛抱強く待つ

 

口座残高 284,786(-8,496)

 

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2016年5月23日(6日目)のトレード(-47,336)

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さっそく更新が遅れだした。

昨日、生活費として18万円引き出して約35万円の口座残高からスタート。この先1ヶ月で倍にできなきゃゲームオーバーだな。いや、もうゲームオーバーしてるか。

  • ミニ日経225先物 L 16,680→16,650(-30)
  • ミニ日経225先物 L 16,690→16,690(0)
  • ミニ日経225先物 S 19,640→19,670(-30)
  • ミニ日経225先物 L 19,580→19,550(-30)
  • ミニ日経225先物 L 19,570→19,530(-40)
  • ミニ日経225先物 L 16,660→16,670(10)
  • ミニ日経225先物 L 16,670→16,670(0)
  • ミニ日経225先物 L 16,660→16,650(-10)
  • ミニ日経225先物 S 16,625→16,640(-15)
  • ミニ日経225先物 S 16,645→16,645(0)
  • ミニ日経225先物 L 16,655→16,630(-25)
  • ミニ日経225先物 S 16,625→16,625(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,620→16,630(-10)
  • ミニ日経225先物 L 16,625→16,625(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,590→16,575(15)
  • ミニ日経225先物 L 16,590→16,575(-15)
  • ミニ日経225先物 S 16,585→16,585(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,565→16,565(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,570→16,580(-10)
  • ミニ日経225先物 S 16,590→16,600(-10)
  • ミニ日経225先物 S 16,585→16,605(-20)
  • ミニ日経225先物 L 16,605→16,615(10)
  • ミニ日経225先物 S 16,605→16,610(-5)
  • ミニ日経225先物 L 16,595→16,595(0)
  • ミニ日経225先物 L 16,590→16,590(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,595→16,595(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,600→16,590(10)
  • ミニ日経225先物 L 16,590→16,590(0)
  • ミニ日経225先物 S 16,585→16,590(-5)
  • ミニ日経225先物 S 16,590→16,585(5)
  • ミニ日経225先物 S 16,600→16,605(-5)
  • ミニ日経225先物 S 16,610→16,605(5)

32戦6勝15敗11分。何が悪いかはわかってる。エントリーしすぎだ。

記録を見返すと、8割が根拠の乏しいエントリー。一方自分の得意な形を待って入ったものに関してはやっぱりマシな成績だ。

口座残高 293,282(-47,336)(180,000出金)

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2016年5月20日(5日目)のトレード(-36,911)

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すでに更新が遅れ気味。5月20日のトレード。

今日も裁量でデイトレしたよ。グダグダした値動きで入りづらかったのに無理やり入るからこのザマ。★がシストレ。

今日から枚数は省略して書こうと思う。めんどいからだ。

  • ミニ日経225先物 S 16,585→16,570(15
  • ミニ日経225先物 S 16,600→16,685(-85)★
  • ミニ日経225先物 S 16,665→16,695(-30
  • ミニ日経225先物 L 16,720→16,710(-10
  • ミニ日経225先物 S 16,740→16,740(0)★
  • ミニ日経225先物 L 16,740→16,710(-30
  • ミニ日経225先物 L 16,790→16,785(-5
  • ミニ日経225先物 S 16,765→16,765(0)

口座残高 520,618(-36,911)

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2016年5月19日(4日目)のトレード(+37,500)

Posted in トレード記録

今日も裁量デイトレ練習しまくって、結果は11戦5勝4敗2分で勝ち越し。損益でも+12,000だった。

前半は好調だったのに後半は損切りが続きなのが課題(はじめの2トレードは昨晩のもの)。でもこれ、負けたのはどれも自信を持って入れなかった or 欲を出して強引に入ったものばかり。集中力的にはある程度の利益が取れたら、もしくは前場で店じまいくらいがいいのかも知れない。

★マークがシステムでのトレードで+25,500。楽なくせにこっちの方が利益が出てるのが嬉しくも悩ましい。裁量かシストレか、それともどっちも並行して運用するべきか、いまのところ結論が出ない。

併用してると、例えば裁量でロングを仕掛けたいときにシステムがショートしてたりすると、軽く葛藤があるのが困る。システムで大きな流れを取りつつ、裁量で途中のゆらぎを拾っていくと考えれば矛盾はないんだけど、ちょっと判断が遅れる気がするんだよなぁ。

ミニ日経225先物 ロング 3枚 16,730→16,735(1,500
ミニ日経225先物 ロング 3枚 16,710→16,730(6,000
ミニ日経225先物 ショート 1枚 16,800→16,695(10.500)★
ミニ日経225先物 ロング 3枚 16,745→16,745(0)
ミニ日経225先物 ショート 3枚 16,740→16,695(13,500
ミニ日経225先物 ショート 3枚 16,685→16,660(7,500
ミニ日経225先物 ショート 3枚 16,650→16,650(0)
ミニ日経225先物 ショート 2枚 16,640→16,630(2,000
ミニ日経225先物 ロング 3枚 16,650→16,615(-10,500)★
ミニ日経225先物 ショート 3枚 16,600→16,620(-6,000
ミニ日経225先物 ロング 2枚 16,620→16,610(-2,000
ミニ日経225先物 ショート 3枚 16,590→16,620(-9,000
ミニ日経225先物 ショート 3枚 16,630→16,635(-1,500
ミニ日経225先物 ショート 3枚 16,630→16,545(25,500)★

口座残高 557,529(+34,068)

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2016年5月18日(3日目)のトレード(+500)

Posted in トレード記録

さて5月18日のトレード結果。

なんか山ほど売買してるけれども、シストレの結果は★が付いているものだけ。これだけならプラスだ。

一方、それ以外が裁量でデイトレしまくったもの。今後シストレ一本でやっていく自信がなくて練習のつもりであれこれやってみた。

結果的にはマイナスで、とくに前半がひどくほぼ負け。ところが後半は何かつかんだのかほぼ勝ち。

というか、今日は値動きがムチャクチャで難しすぎ。

  • ミニ日経225先物 ロング 1枚(-2,500
  • ミニ日経225先物 ショート 1枚(10,500)★
  • ミニ日経225先物 ロング 1枚(-3,000
  • ミニ日経225先物 ロング 1枚(-5,000
  • ミニ日経225先物 ショート 2枚(-1,500
  • ミニ日経225先物 ショート 2枚(-38,000
  • ミニ日経225先物 ショート 3枚(-9,000
  • ミニ日経225先物 ロング 1枚(0)
  • ミニ日経225先物 ロング 2枚(-2,000
  • ミニ日経225先物 ショート 1枚(0)
  • ミニ日経225先物 ショート 3枚(7,500
  • ミニ日経225先物 ロング 3枚(9,000
  • ミニ日経225先物 ロング 3枚(9,000
  • ミニ日経225先物 ショート 3枚(-1,500
  • ミニ日経225先物 ロング 3枚(19,500)★
  • ミニ日経225先物 ショート 3枚(7,500
  • ミニ日経225先物 ショート 3枚(0)

口座残高 523,461(-1,801)

で、こんなに忙しく神経をすり減らしトレードした利益が500円。手数料込みでマイナスだ。

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イザナミの「未来指標」を使って売買ルールを検証する

Posted in 売買ルール検証

検証できない売買ルール

オレが2013年から2015年の頭にかけて運用していた売買ルールがある。完全な検証ができないまま実戦投入してたんだけど、結果的には投資資金を5倍に増やすことができた。

こんなルール。

  1. 25日移動平均乖離率(終値)が40%以下
  2. かつ、5日移動平均乖離率(終値)が10%以下
  3. 翌日に前日終値の-12%で買い(2が低い順に最大4銘柄)
  4. 大引けで決済

他に出来高とか、しかける株価の最低ラインとかあるんだけど結果にはあまり影響ないので今は省く。

これの3が問題で、実際には1~3を満たした銘柄から最大4銘柄を買いたいんだけど、バックテストでは1,2を満たした銘柄(500~1000銘柄程度)から5日移動平均乖離率が低い4銘柄に翌日指値注文という形になっちゃうんだよね。だからほぼ買えない。

これはソフトウェアが悪いんじゃなく当然の話。翌日にどの銘柄が12%下げるかなんてわからないし、さらにその中から前日の乖離率順でエントリーするなんて不可能だ。実際のところ4銘柄以上買える日はマレだったけど、そうじゃない日は下がったものから順番に買ってたし、どうやったってバックテストと実運用の結果に違いが出てしまう。

イザナミの「未来指標」を使うと翌日の4本値を検証に使えた

ところが、イザナミの体験版で設定を見直してたら「未来指標」というものを見つけた。これにチェックを入れるとバックテストで翌日の始値/安値/高値/終値が使えるらしい。未来の指標をもとにバックテストなんて普通ではありえない。でも今回の売買ルールに限っては、これを使ったら近い形で検証できるんじゃなかろうか。

イザナミのオプション設定 未来指標を使う
イザナミのオプション設定 未来指標を使う

で、実際に試してみた。

翌日安値を使ったバックテスト
翌日安値を使ったバックテスト
  • [ 移動平均乖離率(終値)(25) ] が [ 40 ] より [ 小さい ]
  • [ 移動平均乖離率(終値)(5) ] が [ 10 ] より [ 小さい ]
  • [ 翌日安値 ] が [ 終値(-12.00%) ] より [ 小さい ]
  • [ 翌日指値(終日) ][ 終値(-12.00%) ] で [ 買い ] を仕掛ける

輝く「翌日指値」。もはや預言者だ。買えたらその日の大引けで手仕舞う。

で、バックテストの結果がこちら。2000年からのバックテストで勝率62.20%。期待値1.44%。あ、使えそう。ただこれ、市場全体が暴落してるような日はかなりの数を取りこぼしてると思うので、実際の取引回数はもっと少ないと思う。

未来指標を使ったバックテスト結果
未来指標を使ったバックテスト結果

最適分散投資を試してみたらこんな感じ。2008年のリーマン・ショックと2011年の震災でぶっこいてて歪ながらもいちおう右肩上がり。あとヨコヨコ相場ではイマイチらしい。

単利
単利

試しに当時の資金配分をシミュレートする感じで複利で運用してみたらこう。

複利
複利

あ、これだわ・・・、当時の感じ。実際に運用してた2013年~2015年はしっかり伸びてるし、絶好調だった2013年の成績が抜群。2015年頭にもう使えない気がしてやめたというのもよくわかる。

驚いたのは2015年以降また伸びてること。なんかまだ使える気もしてきたけど、完全なバックテストができないので今となってはちょい怖い。

勇気がある人は自己責任で。

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2016年5月16日(1日目)のトレード(+33,000)

Posted in トレード記録

今日から毎日のトレード結果を記録していこうと思う。これだと相場がある日は強制的に更新することになり、三日坊主を避けることができるかもしれない。ページ水増しではないよ。

で、本日のトレード。コンセプト的には負けたほうが面白いとか思ってるんだけど、勝ってしまった。いやうれしいんだけれども。

  • ミニ日経225先物 3枚 売り 16,580→16,470 (+33,000

口座残高 540,613

110円も抜いてるのにたったの33,000円。ラージ1枚すら立てられないというのが悲しい。ただ、現在の資金ではミニ3枚ですら立てすぎ。なんせ想定している最大損失で追証が発生しない程度に全力。破産確率100%で破産まっしぐらだ。知り合いがこんなやり方してたら絶対に止めなきゃいけない。アホなの?死ぬの?と。

前回の投稿では裁量トレードで225先物を始めたところまで書いたけど、今は結局システムトレードしています。やっぱりオレは裁量じゃ勝てないと思い知らされたので。

そのシステムにしても、未だにカーブフィッティングの疑念が消えない。ホントはもう少しフォワードテストを経て実戦に投入すべきなんだ。知り合いがこんなことしてたらやっぱり止める。アホなの?死ぬの?と。

それもこれも追い詰められた人間の悲しいサガ。冷静な判断ができなくなっている生ける屍の所業。

 

いま使っているシステムについては追々書くよ。

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日経225先物トレードを始める

Posted in 大損への軌跡, and 日記

前回の続き。

株のシステムトレードで儲けていたものの行き詰まりを感じて、さあ日経225先物でもやってみよう、ってとこまで書いた。

で、さっそく株のトレードで使ってたGMOクリック証券で先物口座も開き、株式の口座から150万円を振替。さすがにいきなり全力ってのもアレなので、おためしで150万。残りの400万ほどはこれまでと同じく株のシストレで運用していこう。先物の方が軌道に乗ってきたら資金の配分を増やしていっても良いかもしれない。などと考えていた。

シストレしようにも売買ルールがない

と、ここで問題。勢いで口座は開いたものの実は売買についてはまったくのノープラン。シストレしようにも売買ルールができていなかった。せいぜいデイトレがいいかな・・・くらいのもの。もしも他の誰かがこんな状態だったらオレはこうアドバイスする。

  • まずは売買ルールを考えてバックテストしよう
  • 売買ルールができたら数ヶ月~半年くらいはフォワードテストをしよう

それなのにこのアホは、丸腰で先物のデイトレに突撃した。そのころ「ラリー・ウィリアムズの短期売買法」を読んで根拠のない自信に満ち溢れていたからだ。ラリーの魂を受け継いだオレが負けるはずがない。オレは天才なんだ。

数年で資金を5倍以上にしたという実績。今度もやれるに決まってる。

株のシステムトレードによる損益グラフ
株のシステムトレードによる損益グラフ

2015年に225先物のトレード開始
2015年に225先物のトレード開始

ぎゃぁぁぁぁあああqwせdrftgyふじこlp;

失った。5年かけてコツコツ築いてきたものを、1年で失った。5倍に増やした資金を1/10にした。今日の時点で資金はおよそ50万円。スタート時の半分だ。

それだけじゃない。6年前はあくまでも運用資金が100万であり、生活費に充てる預金が他にあったのだ。今はそれすらなくなり、毎月投資用の口座から生活費を出金しなければならない。毎月必要な出金額はおよそ20万円ほど。

つまり、オレが生き残って資産を増やすためには、たったの50万円の資金で毎月最低20万を稼ぎ出さねばならない。月利40%。

無理じゃん、そんなん。

わかってるよ、ホントは。もう詰んでるって。

次回、大損していく過程をもうちょっと詳しく書いてみるよ。

 

ラリー・ウィリアムズの短期売買法 【改定第2版】
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