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月別: 2017年2月

2017年2月27日(30日目)のトレード(-14,418)

Posted in トレード記録

いよいよ4連敗。

久しぶりに売りのサインが出た。まあそれも負けたけど。

ナイトの引け前にいっきに買いサインが出て、ようやく含み益だったのに引けでしなきゃいけないのが悲しい。

  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,145→19,130(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,145→19,130(-1,500)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,125→19,115(-2,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,130→19,210(-16,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,190→19,210(2,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,190→19,210(2,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,190→19,210(8,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,210→19,210(0)

証拠金残高 684,230(-14,418)

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2017年2月24日(29日目)のトレード(-47,432)

Posted in トレード記録

3連敗。

  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,340→19,270(-7,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,350→19,290(-18,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,345→19,290(-22,000)

午前にちょっとずつ買い進んだものの、崩れちゃって終了。その後はサインなし。まあダダ下がりだし。

証拠金残高 698,648(-47,432)

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2017年2月23日(28日目)のトレード(-29,648)

Posted in トレード記録

2連敗。見事にダマシにやられております。

  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,355→19,350(-500)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,345→19,325(-8,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,355→19,330(-10,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,310→19,280(-10,500)

下げトレンド中の戻しの天井で買ってる感じ。だめだこりゃ。

証拠金残高 746,080(-29,648)

 

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2017年2月22日(27日目)のトレード(-56,810)

Posted in トレード記録

何もいいトコなし。

まず、初っ端の取引はシステムの誤動作によるもの。誤発注に気がついたときには約定から10分近く経ってしまっていた。含み損には目をつぶって売った。

2つめは誤動作を受けてシステム修正中の誤発注。こちらは目の前で発注されたのですぐに脱出できた。Excelの入力ミスひとつで現金が飛んで行くのはいかがなものか。

  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,415→19,370(-13,500)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,365→19,360(-1,500)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,380→19,270(-11,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,360→19,335(-2,500)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,360→19,335(-7,500)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,385→19,335(-20,000)

3つめ以降がシステムによる売買だが、今日は冴えず。直近の高値付近で買って安値で売るという素晴らしいトレードが見られた。ナイト終盤では買い増しをしつつ含み益だった玉が、4時過ぎの何かあった系の急落で一転含み損に。

ダメな日はとことんダメだ。

証拠金残高 775,728(-56,810)

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2017年2月21日(26日目)のトレード(+85,136)

Posted in トレード記録

2日続けて証拠金残高の最高値を更新した。

  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,265→19,380(46,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,290→19,380(9,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,335→19,380(13,500)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,420→19,440(8,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,420→19,440(2,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,415→19,440(7,500)

日中にエントリーしたものは日中引けで、ナイトにエントリーしたものはナイト引けで決済している。今日のところは日中引けで決済せずにナイトの引けまでホールドしっぱなしの方が成績が良かった。

しかしセッション間の持ち越しはしない。持ち越しのリスクを避けたいし、実際バックテストでも持ち越さないほうが成績が良いからだ。

証拠金残高 832,538(+85,136)

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日経225先物ミニ 現在の売買ルール

Posted in 売買ルール検証

現在は日経225先物ミニを4つのストラテジーを用いて売買している。

その内の3つ、ストラテジーA、B、Cは買いオンリー。いずれも日中足で「上昇の兆し」や「相場の強さ」を捉えて買いを入れる順張りスタイルだ。「上昇の兆し」や「相場の強さ」を判定する条件はどれもありきたりなシンプルなもの。もっと「詰めれば」さらに成績を上げることはできるが、過剰最適化によるカーブフィッティングの恐怖は嫌というほど味わったのでもうゴメンだ。

4つめのストラテジーDのみ、条件に応じて買いだけではなく売りも行う。こちらはもう少し長いスパン(といっても日足で数日程度)で相場の方向性を見極め、買い or 売りを入れておくといったイメージ。積極的に利益を取りに行くというよりも、買いは利益の底上げ、売りは買いのヘッジとして運用している。

各々のストラテジーは完全に独立して売買を行うものの、結果的には上昇を始めたら買いを入れ、さらに上がれば買い増し、下がれば玉を減らす、といった柔軟な連携をしているように働く。これによって利益は大きく伸ばし、損失は小さく抑えることができている。

2011年以降、各ストラテジーを動かすとこんな感じで資金が増える。※ミニ1枚を運用した結果

どれも右肩上がりで、どれかに絞って全力で運用してもまあ概ね勝てる。どれを選んでもミニ10枚なら1200~1600万円ほどの利益だ。ただ多少の落ち込みや停滞があるので、始める時期によっては痛い目を見そう。

次はミニ10枚を4つのストラテジーに分散投資した結果。枚数は等分ではなく利益とドローダウンを天秤にかけて配分している。

ミニ10枚で1400万円程度の利益。利益の総額で言うと先ほどの結果と大差ないが、ずっと滑らかな曲線になった。2011年以降の6年間で月単位の収支がマイナスだった月は12カ月で損失の額も小さい。1年のうち10カ月勝って、2カ月は小さく負ける感じ。

とかなんとか言いつつ、まだフォワードテストの期間が短い(2017年1月以降)ので、この先どうなるかはわからない。

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2017年2月20日(25日目)のトレード(+34,258)

Posted in トレード記録

朝イチで損切りしたものの、午前の上昇を捉えて大きめの利益。午後からナイトにかけてはヨコヨコでグダグダだった。

損は切って利益は伸ばす理想的なトレードで結果的には順当なプラス。証拠金残高は最高値更新だ。

  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,165→19,150(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,165→19,250(8,500)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,155→19,150(38,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,255→19,245(-3,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,250→19,230(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,255→19,270(6,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,260→19,270(1,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,260→19,250(-6,000)

結果論だけど、一度の損失を20円以内に抑えられてるのは素敵。

証拠金残高 747,402(+34,258)

 

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岡三RSSによる自動売買

Posted in 売買ルール検証, and 日記

前のエントリーでちょっと残念な、と書いたのには理由がある。

実は現在、岡三RSSによる自動売買を行っている。かっこいい。岡三RSSは名前からも分かる通り岡三オンライン証券に口座があれば使える。一定の手数料支払ってれば月額使用料は無料。Excelのアドインの形で提供され、リアルタイムでExcelのセルに最新のマーケットのデータを取り込めるスグレモノ。これを使ってExcel上で売買サインの生成から発注まで行えるのだ。これで寝てても損ができる利益を上げられる。

前回の失敗はこれが上手く動かなかったのが原因。リアルタイムでデータを取り込めるといっても、複数のデータを取り込む際の取得タイミングにコンマ数秒をズレが出て来るようだ。また、Excelのセルの更新タイミングもおそらくズレる。それによって、想定外のサインが出てしまったり、指値の価格がおかしかったりする。

2月の頭から実戦投入して同様のトラブルはこれで2回目。損失こそ出していないが、10万円程度の利益は逃している。

改善策としては以下が考えられる。

  1. 通信の品質改善
  2. PCのスペックアップ
  3. 発注時のチェック機構の強化

1と2に関しては、効果があるかは未知数。ただこれで改善されるのであれば安い投資だ。

3に関してはすでに2重3重のチェックを挟んでいるものの、やっぱりまたポンコツな動作を許してしまった。というのも、テスト環境がないのでぶっつけ本番でテストするしかなく、しかも注文履歴以外にログらしきものが残らないため、検証がはかどらないのだ。2度目のトラブルを受けて、今度は「新規発注で誤動作は起こるもの」という前提でシステムを改変してみた。具体的には、おかしな注文を出してしまっても、常に最新のデータをチェックして、自動で注文の訂正やキャンセルを行う仕様。ちょっと不格好だけど、とりあえずこれで様子を見ることにする。ただこれもぶっつけ本番なのでしばらくはPCの前で全裸待機することになる。自動売買の意味ねーな。

 

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2017年2月17日(24日目)のトレード(-15,148)

Posted in トレード記録

若干のマイナス。「経費」と言える程度のマイナスながら、今日はちょっと残念な結果と言える。

  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,230→19,190(-16,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,135→19,140(1,500)

2回目の買いは19,100くらいで8枚買っている予定だった。想定通りなら32,000円の利益で、週の最終日をプラスで終えることができたのに。

なんでそんなことになったのかについては、次のエントリーで。

証拠金残高 713,144(-15,148)

 

 

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2017年2月16日(23日目)のトレード(-7,054)

Posted in トレード記録

今日はグダグダ下がり続けるなか、じーっと様子見。ナイトでわずかに見えた反転の兆しに1枚だけ打診買いするも、上がるでもなく損切りラインまで下がるでもなく、そのまま終了。

いまは複数のストラテジーを並行して動かしてるんだけど、8割が買い。2割の売りも買いのヘッジ程度の扱いなので、今日みたいな下げ基調の日はあまり出番がない。

上げなら利益、下げなら静観、ヨコヨコだと損失。そんな感じです。

  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,275→19,205(-7,000)

小さな損に耐えながら大きな利益を待つスタイルなのでこれでよし。

証拠金残高 728,292(-7,054)

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