Skip to content

月別: 2017年5月

2017年5月30日(92日目)のトレード(+5,676)

Posted in トレード記録

昨日に続いてあんまり動かない。

日中は朝から下に崩れたように見えて終わったら元通り。往復ですこしずつ取れた。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,690→19,670(+4,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,655→19,670(+3,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,625→19,630(-1,000)

あと、いままでプラスを、マイナスをで表記してたんだけど、ずっと色が逆な感じがして気持ち悪かったので今日から変えます。

証拠金残高 469,438(+5,676)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年5月29日(91日目)のトレード(+406)

Posted in トレード記録

とにかく動かない。

売りと買いで小さく取ったり取られたり、終わってみればプラス1,000円。手数料を引いて406円の利益。まぁマイナスじゃないだけマシだ。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,700→19,680(+4,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,725→19,715(-3,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,680→19,690(-2,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,685→19,690(+2,000)

証拠金残高 463,762(+406)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

フォワードテストの成績

Posted in 売買ルール検証

2017年1月17日から現在のシステムで運用を開始して4ヶ月強、営業日にして90日が経過した。ここらで一旦システムの成績をチェックしてみたいと思う。ちょうど半年とか100営業日とかキリのいいところでやれよ、と思われるだろうが知らん。

まず、2011年からの累計。赤い部分がフォワードテスト。

スパンが長すぎてよくわからないので、直近の1年半くらいを抜き出したのがこちら。

これだけ見るとまったくカーブフィッティングもなく、とてつもなく優秀に見える。ただし、フォワードテストではあるが実際に売買した結果ではないので、実際このとおりに利益が出ているわけではない。

個別のストラテジーで見てみるとこんな感じ。

「E」は運用開始後に追加したストラテジーで参考にならない。またショート戦略である「F」も運用開始後に大幅に改修しているので、参考にならない。しかしながらそれ以外の「A」~「D」の成績だけ見てもそれなりに機能しているように見える。

 

問題は実運用のパフォーマンスが追いついていないことだ。考えられる原因は4つ。

  1. 実売買では約定しない、または約定価格にずれがある
    →よくある。しかし半数はテストよりも有利な価格で約定しており、トータルでは誤差の範囲。
  2. システムのエラーによる誤発注 or 機会損失
    →よくあった。システム改善により減少傾向。最近はほとんどなし。
  3. 裁量による損失
    →今月もやった。
  4. いつのまにかストラテジーを弄っている
    →システム改善の過程で微妙にいじってる気がするが、記録と記憶がございません。

間違いなく「3」と「4」だ。

「3」に関しては、今月の成績はいまのところマイナスだが裁量でやってなければプラスだったはず。影響は大きい。

「4」がいちばん問題。ストラテジーを改善しているつもりが、その都度カーブフィッティングさせてるだけという恐ろしい可能性が浮上した。カーブフィッティングの怖さは知っているので、弄ったとしてももとの成績とほぼ変わらない、変えても変えなくてもいい程度の改修しかしていない(つもり)。「確実にこっちのほうが安定する」という改修しかしていない(つもり)。だが、そういった行為を重ねることで、フォワードテストと詐称したバックテスト結果をこしらえて自分を欺いている気がしてならない。何より、システムの正確なパフォーマンスが測れないのが問題だ。

今後の目標は2つ。

  1. 裁量による売買はやらない
  2. ストラテジーをいじらない

これらを真面目にやっていきたい。なんてことはない簡単だ。システムをほったらかして何もしなければいいのだ。

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年5月26日(90日目)のトレード(+20,298)

Posted in トレード記録

日中は売りオンリー。枚数は少ないながら引けまで引っ張った。

ナイトも引き続き売りでエントリー。一時は思惑通り下がり含み益が出ていたものの切り替えして来たので、買いでエントリーし両建てに。その後買い増した分が不発で一部損切りしつつも、5時に再び最後の買い増し。引け前の30分で若干取れた。

利益は大したことはないが、下落→上昇の流れをうまく捌けたんじゃないかなと思っている。何よりナイトの売買は寝ている間に自動で執行されたもの。朝起きて勝手に利益が出ていると嬉しい。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,785→19,710(+15,000)
  • ミニ日経225先物 S 4枚 19,685→19,720(-7,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,665→19,720(+11,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,695→19,675(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,700→19,720(+8,000)

証拠金残高 463,356(+20,298)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年5月25日(89日目)のトレード(-256)

Posted in トレード記録

寄りで買った分で日中の上昇を掴んだが、上がったあとに大幅に買い増した分をごっそり損切り。上昇がほぼチャラに。ナイトでも微損で手数料を引くとマイナス256円。

で、本日20万円を出金したので残高は大幅に減っている。

  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,720→19,800(+16,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,825→19,815(-4,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,825→19,805(-2,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,830→19,805(-7,500)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,805→19,805(0)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,815→19,805(-2,000)

証拠金残高 443,058(-256 ※200,000出金)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年5月24日(88日目)のトレード(-2,378)

Posted in トレード記録

ぜんぜん動かない。いちばん動いたのは日中に3枚買い建てた直後かな。ピンポイントで下がってがっつり取られた。あとは入れっぱなしの売りでわずかな利益。

トータルでは若干のマイナス。今日も致命傷を負わなくて良かった、と考えることにする。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,780→19,740(+8,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,775→19,725(-15,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,740→19,715(+5,000)

証拠金残高 643,314(-2,378)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年5月23日(87日目)のトレード(-29,350)

Posted in トレード記録

惜しい。とにかく惜しい。

ナイトの急騰2時間前に買った分を急騰1時間前に損切り。おかげで売り玉を抱えた状態で急騰を眺める羽目になった。で、上昇後に買ってるんだけど、すぐ損切ったりまた買ったりでこちらは辛うじて利益。

いちばん美味しい部分を取りこぼして今日はマイナス。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,630→19,640(-2,000)
  • ミニ日経225先物 S 3枚 19,660→19,780(-24,000)
  • ミニ日経225先物 L 6枚 19,675→19,645(-18,000)
  • ミニ日経225先物 L 7枚 19,755→19,750(-3,500)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,755→19,780(+2,500)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,750→19,780(+9,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,760→19,780(+8,000)

証拠金残高 645,692(-29,350)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年5月22日(86日目)のトレード(+25,744)

Posted in トレード記録

とにかく動かない。が、変に上下に振られたりしないので損をすることもなく、引けにかけての上昇で利益が出た。

  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,670→19,670(0)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,665→19,670(+1,500)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,655→19,695(+8,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,665→19,695(+9,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,675→19,695(+8,000)

証拠金残高 675,042(+25,744)

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年5月19日(85日目)のトレード(+15,866)

Posted in トレード記録

昨日の反省をふまえて今日はシステム任せで運用した。ちゃんと勝てた。

ただ、おかしな動きをした箇所があったので要修正だ。19700以上で細かく買ったり売ったりしてるのは、誤動作と手動発注のバトル。これがなければもう少し良い成績だったかもしれない。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,580→19,595(-3,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,585→19,595(+2,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,605→19,690(-17,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,610→19,625(+1,500)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,610→19,720(+22,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,610→19,690(+16,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,630→19,690(+6,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 19,670→19,715(+4,500)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,745→19,720(-5,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,720→19,720(0)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,720→19,715(-1,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,735→19,690(-9,000)

証拠金残高 649,298(+15,866)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年5月18日(84日目)のトレード(-29,728)

Posted in トレード記録

最悪の結果。よせばいいのに裁量で売買して大損。太字のものが裁量による売買だ。

ナイトの急落で買い玉の含み損が大きくなってきたところで裁量による損切り。さらに悪い事にドテン売りまで入れてしまった。で、売ったあとはぐんぐん上げて往復ビンタ。以後は無茶苦茶。

冷静さを取り戻してシストレに復帰したあとで少し取り戻せたので、トータルではかろうじて大怪我を免れた。

心理的には昨日大きく取られてしまった影響もあるかもしれない。ちなみにすべてシステムまかせで放置しておいたら、10万円オーバー利益が出ていたはずだった。

  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,520→19,570(+10,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,515→19,485(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 6枚 19,545→19,570(+15,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,520→19,340(-36,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,340→19,500(-32,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,500→19,500(0)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,530→19,485(-9,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,535→19,465(-14,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,500→19,535(-7,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,485→19,485(0)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,480→19,620(+28,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 19,535→19,620(+17,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 19,605→19,620(+6,000)

証拠金残高 633,432(-29,728)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→