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月別: 2017年6月

2017年6月29日(114日目)のトレード(+3,027)

Posted in トレード記録

今日もまた買っては損切り。

だがしかし。ナイトの暴落のおかげでヘッジで入れていた売り玉が光り輝き、300円もの値幅が取れた。たった2枚だけとはいえ、これだけで本日の買い玉の全損失をカバーできた。

やっぱり上でも下でも大きく動いてくれると勝てる。できれば上が良いが、下でもヨコヨコやボックスよりはマシだ。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,245→20,215(+6,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,260→20,210(-10,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 20,255→20,210(-18,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,255→20,225(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,230→20,205(-5,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,215→19,915(+60,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,230→20,180(-10,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,245→20,180(-13,000)

証拠金残高 387,376(+3,027)

 

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2017年6月28日(113日目)のトレード(+2,245)

Posted in トレード記録

買いでわずかに勝てた。

日中は売りで損しつつ、買いでも損。買った直後にドカンと下げるいつものやつだ。

ナイトも売りで損しつつ、早い段階で同値で同枚数買い建てて実質ノンポジに。さらに上がったところで買い増したのが久しぶりに成功した。引けに決済してトータルで若干のプラスだった。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,120→20,145(-5,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,190→20,125(-13,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,135→20,215(-16,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,135→20,215(+16,000)
  • ミニ日経225先物 L 6枚 20,180→20,215(+21,000)

証拠金残高 384,349(+2,245)

 

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2017年6月27日(112日目)のトレード(-28,080)

Posted in トレード記録

 

買いで勝てない。

ちょろっと上げたところで買っては、すぐに損切りという流れが続いている。もっと言うと買った直後にその日いちばんの下げが来たりする。

「いまはハッキリしたトレンドが出づらく、この手法に向いてない相場だ」と2月くらいから自分に言い聞かせている。「来月になれば変わる」とも。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,210→20,150(+12,000)
  • ミニ日経225先物 L 6枚 20,205→20,170(-21,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,190→20,150(-8,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,140→20,150(-2,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,160→20,150(-2,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,185→20,205(+4,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,185→20,160(-5,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,205→20,180(-5,000)

証拠金残高 382,104(-28,080)

 

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2017年6月26日(111日目)のトレード(-44,080)

Posted in トレード記録

やってしまった。

20,185円で買った6枚は裁量による損失だ。本来ならば20,140円で買い20,180円で利確。24,000円の利益が出ているはずのトレードだ。20,140円で約定せず、そのまま上がっていくのを見てつい追いかけて買ってしまった。

たとえ買えなくても指値で待っていた方が、成り行きで買うよりも期待値が大きいのは前回の検証でわかっていた。5円のスリッページですら長い目で見ると致命的な結果をもたらすのに、上値を追って想定より45円も高く買っていいわけがない。結果は24,000円の利益を逃したうえに、21,000円の損失。

この1回のトレードで売買ルールによる成績と実トレードの間に45,000円の乖離が発生したことになる。理論に実績がついてこない原因はここらへんにある。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,075→20,125(-10,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,130→20,130(0)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,130→20,115(-3,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,115→20,125(+2,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,120→20,125(+1,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,150→20,180(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 6枚 20,185→20,150(-21,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,180→20,150(-6,000)

証拠金残高 410,184(-44,080)

 

 

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2017年6月23日(110日目)のトレード(+4,784)

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週末に外出してて更新が遅れたが、6月23日の取引。

ぜんぜん動かず、日中・ナイトともに1回ずつ売ったのみ。日中は微益。ナイトはさらに僅かな損失だった。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,105→20,075(+6,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,085→20,090(-1,000)

証拠金残高 454,264(+4,784)

 

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2017年6月22日(109日目)のトレード(-19,756)

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上がるでも下がるでもないグダグダ相場。こういう相場は相変わらず苦手で案の定損切り多数。取れても小幅。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,100→20,075(+5,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,135→20,100(-7,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,060→20,120(-12,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,100→20,070(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,110→20,100(-2,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,110→20,120(+2,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,115→20,120(+1,000)

証拠金残高 449,480(-19,756)

 

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2017年6月21日(108日目)のトレード(-1,324)

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買いオンリーで非常に地味だった。

ナイトの寄りで買って引けで売った玉のみプラスであとは損切り。とはいえ手数料を除くとトータルでわずか1000円の負け。

  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,130→20,100(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,055→20,105(+10,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,110→20,085(-5,000)

証拠金残高 469,236(-1,324)

 

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2017年6月20日(107日目)のトレード(-4,972)

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あんなに上がってたのにトータルマイナス。

まず日中は売り2枚で入ったものの、すぐに買い6枚。差し引き4枚の買いポジで9時からの上昇に乗ることができた。その後はずっと含み益でちょっと買い増ししたりで安心して見ていた。ところが2時からの下げで含み益が一瞬にしてマイ転、損切り。終わってみれば全敗だった。売り玉すら。

で、ナイトは寄りで売って売りっぱなし。そのまま引けに決済してプラス。損失をだいぶ取り戻すことができた。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,180→20,195(-3,000)
  • ミニ日経225先物 L 6枚 20,195→20,190(-3,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,240→20,190(-10,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,195→20,200(-1,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 20,210→20,200(-4,000)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,230→20,145(+17,000)

証拠金残高 470,560(-4,972)

 

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2017年6月19日(106日目)のトレード(+6,596)

Posted in トレード記録

日中の取引を終えた時点で、今日も負けかとがっくりしていたが最終的にプラス。

まず、朝イチの上昇には乗れず。それどころか売り玉を抱えて急騰を眺めるハメになった。さらに上がりきったあとの遅すぎる買いで微妙な損失のおまけ付き。

ナイトは初っ端に売りから入り含み損。新たに買いも仕込んでは損切りと日中の二の舞いかと思いきや、その後の上昇に買いを重ねつつ乗ることができた。ゆっくりとした上昇に引けまで付き合って大きめの利益。トータルでプラスに持っていくことができた。

  • ミニ日経225先物 S 2枚 19,920→20,025(-21,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,035→20,015(-4,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,035→20,025(-2,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,015→20,025(+2,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 20,025→20,025(0)
  • ミニ日経225先物 S 2枚 20,070→20,130(-12,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,055→20,040(-3,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,055→20,130(+15,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,065→20,040(-5,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,070→20,130(+12,000)
  • ミニ日経225先物 L 4枚 20,065→20,130(+26,000)

証拠金残高 475,532(+6,596)

 

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スリッページ VS. 買えないリスク

Posted in 売買ルール検証

システムトレードをやっている以上、絶対にバックテストはやるよね。やってない人がいたらそれはシステムトレードじゃないよ。

で。

バックテストでは買い or 売りのサインが出たら、過去のデータのいずれかの時点の価格で買った(売った)とみなして検証するわけだ。あ、今回は「寄りや引けでしか売買しない」「ある価格を超えたら逆指値でエントリーする」という戦略には無関係なので無視してね。

サンプルとしてひとつストラテジーを用意した。2011年から現在までの成績が以下。

  • 勝ち 1006
  • 負け 947
  • 引き分け 150
  • 総損益 15841
  • 勝率 51.5%
  • 敗率 48.5%
  • PF 1.43
  • 期待値 7.53
  • 最大DD -840

資産の推移がこんな感じ。

7年半で約16,000円抜き、ミニ1枚で運用したとして160万円ほどの利益。大きなドローダウンもなく、なめらかに増加してて使えそうな気がする。

このストラテジーは、エントリー・イグジット共にサインが出たら次の足の始値で買う。バックテストでも該当の始値で買ったもの(売ったもの)として検証している。でも実際はどうか。

  • 成り行きで注文した場合はスリッページが発生する。
  • 指値で注文した場合は買えない(売れない)場合がある。

いずれの場合もバックテストよりも成績は落ちるハズだが、これはしょうがない。問題はどちらがマシかだ。そこで検証してみた。

スリッページを受け入れて成り行きで注文した場合

まずは成り行きで注文した場合の成績をシミュレーションしてみよう。

このストラテジーではサインが出た次の足の始値で買うことになっているが、該当の始値が売り気配だったか買い気配だったかで、成り行きでエントリーした場合の約定価格が変わる。売り気配だったら目論見どおりの価格で約定するが、買い気配だった場合は5円高く買う羽目になる。

始値が売り気配か買い気配かは過去のデータからはわからないので、半々の確率と仮定する。ミニの場合、1ティック5円のスリッページが50%の確率で発生するので2.5円。これが往復で5円。1回の取引あたり5円分の利益が減ることになる。

これだけで7.53円だった期待値が2.53円にまで激減する。

あと、いまさらだけど手数料も引いてなかった。ミニ1往復あたり100円の手数料は期待値1円分に相当するので、これも引いて残りは1.53円。ミニ1枚で1取引あたりの利益が153円だ。マイナスではないもののすでにガッカリモードが半端ないが、そのあたりの数値も含めてバックテストし直してみた。実際には均等に5円のスリッページが発生するわけではないので、以下のスリッページが一定の確率でランダムに発生するものとして検証した。

  • 0円(スリッページなし)/ 25%
  • 5円(エントリー・イグジットいずれかで発生)/ 50%
  • 10円(両方で発生)/ 25%

結果がこちら。

  • 勝ち 883
  • 負け 1220
  • 引き分け 0
  • 総損益 2993
  • 勝率 42.0%
  • 敗率 58.0%
  • PF 1.07
  • 期待値 1.423204945
  • 最大DD -2730

利益は2,993円に激減。そのくせ初っ端に2,730円ものドローダウンがある。いちおうプラスではあるが使う気にはなれない。

買えないリスクを受け入れて指値で注文した場合

スリッページを発生させない確実な方法がある。指値で注文することだ。

買いを指値で入れる場合、注文価格が売り気配だったら問題ないが、買い気配だったら約定しない可能性がある。そして約定しなかったトレードは買えたら勝っていたハズのトレードだ。指値で注文するということはスリッページがない代償として「買えないリスク」を受け入れることだ。

これは検証が難しい。注文価格と安値が一致していた場合、約定したかどうかは過去のデータからはわからないからだ。そこで、注文後の安値が注文価格を下回っていた場合のみ集計し、注文後の安値=注文価格だった場合はエントリーできなかったものとして検証した。

注文後の安値=注文価格だったとしても実際には買えることは多い。実際はもっとマシな結果になるはずだ。

  • 勝ち 918
  • 負け 1056
  • 引き分け 0
  • 総損益 6227
  • 勝率 46.5%
  • 敗率 53.5%
  • PF 1.15
  • 期待値 3.154508612
  • 最大DD -1677

どうだろうか。買えない可能性がある取引を除いた割に取引回数が減っていないのは、次の足で再びサインが出て買っているからだと思われる。

こちらも成績は大幅に落ちている。ただしさっきよりはずいぶんマシに見える。

そして忘れちゃいけないのが、この結果は最悪のケースで実際にはここに「買えたトレード(勝ち)」が加わり、成績が底上げされるであろうこと。

結論

このストラテジーに関して言えば指値で注文したほうが良い。というかスリッページ怖い。

 

 

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