Skip to content

月別: 2017年7月

2017年7月13日(124日目)のトレード(-8,378)

Posted in トレード記録

 

SQ前で全然動かない。

まいどのことながら動かないと損をする。大損するほど動いていないので損失は小さい。

  • ミニ日経225先物 S 1枚 20,145→20,080(+6,500)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,150→20,105(-9,000)
  • ミニ日経225先物 S 1枚 20,100→20,125(-2,500)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 20,105→20,105(0)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 20,115→20,105(-1,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 20,125→20,105(-2,000)

証拠金残高 302,382(-8,378)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年7月12日(123日目)のトレード(+6,622)

Posted in トレード記録

 

非常に地味ながらプラス。途中損切りを挟みつつも何枚かを引けまで引っ張ることができた。

ちなみに一昨日までのルールでやってたら大幅マイナスだったはず。似たような手法で売買してるのに恐ろしいことだ。

  • ミニ日経225先物 L 1枚 20,105→20,060(-4,500)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 20,075→20,140(+6,500)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,095→20,140(+9,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,145→20,115(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 20,120→20,140(+2,000)

証拠金残高 310,760(+6,622)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年7月11日(122日目)のトレード(+23,622)

Posted in トレード記録

7月11日の取引。

先日採用した戦略は一撃のダメージが大きすぎる気がしてきたので、今日からストラテジー大量投入で細かくエントリーする方針に変更した。迷走してるな。とはいえ、今日は勝ち。

日中は売り玉で損失を出しつつも、上昇に応じて買い増しを重ね、トータルプラス。

ナイトは買い場なし。1枚だけの売り玉で地味ながら利益。

なんとか元本を回復した。ここから怒涛の巻き返しが始まるに違いない。

  • ミニ日経225先物 S 1枚 20,050→20,180(-13,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 20,100→20,180(+8,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 20,095→20,180(+8,500)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,120→20,180(+12,000)
  • ミニ日経225先物 L 1枚 20,160→20,180(+2,000)
  • ミニ日経225先物 S 1枚 20,180→20,115(+6,500)

証拠金残高 304,138(+23,622)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年7月10日(121日目)のトレード(-24,648)

Posted in トレード記録

更新遅くなったけど7月10日の取引。

日中は売建て直後に同値で階建て。両建てのまま引けまでホールドで手数料分の損。

ナイトは買い全敗でマイナス。

ついに元本割れ。だけどまだ続ける。

  • ミニ日経225先物 S 3枚 20,055→20,100(-13,500)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 20,055→20,100(+13,500)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 20,105→20,050(-16,500)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,110→20,080(-6,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,100→20,085(-1,500)

証拠金残高 280,516(-24,648)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年7月7日(120日目)のトレード(-20,148)

Posted in トレード記録

 

また負け。

日中は裁量判断とは逆の売りで負け。

ナイトも売りたくないのに売った分で損失。しかし、買い玉の利益で相殺してかろうじてプラスだった。

トータルではマイナス。ついに証拠金の残高が開始時の30万円まで戻ってきてしまった。期間中に差し引き5万円を出金しているとはいえ、ピークのほぼ1/3だ。

システムによるフォワードテスト上ではこんな酷いことにはなっておらず、停滞しつつもしっかり増えている。勝ててるはずのシステムでも実運用では儲からない。ふしぎ!

  • ミニ日経225先物 S 3枚 19,865→19,945(-24,000)
  • ミニ日経225先物 S 3枚 19,945→20,035(-27,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,975→20,035(+18,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,990→20,035(+13,500)

証拠金残高 305,164(-20,148)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年7月6日(119日目)のトレード(-57,324)

Posted in トレード記録

買い場なんかないのに買って大幅マイナス。

気分としては買いたくなかったが、サインに従って買った。サインと裁量判断が食い違うときは選んだ方が負ける。そういうもの。

  • ミニ日経225先物 L 3枚 20,055→19,965(-27,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 19,975→19,875(-30,000)

証拠金残高 325,312(-57,324)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年7月5日(118日目)のトレード(-4,986)

Posted in トレード記録

日中は寄りから大きく下げたが静観。全戻ししたところで買った。もうすこし下で買いたかったがしょうがない。

ナイトでもこの流れで!と思ったが不発。トータルマイナスで終了。

  • ミニ日経225先物 L 3枚 20,010→20,070(+18,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 20,080→20,065(-4,500)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 20,110→20,050(-18,000)

証拠金残高 382,636(-4,986)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年7月4日(117日目)のトレード(+6,852)

Posted in トレード記録

更新が遅れたが7月4日の取引。

日中は売りで大きく取れた。買いでやられているのはしばらく両建てしていたためで、あんまり負けた印象はない。

ナイトはアメリカが休みのせいか閑散。

  • ミニ日経225先物 S 3枚 20,180→20,015(+49,500)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 20,185→20,110(-22,500)
  • ミニ日経225先物 S 3枚 20,015→20,060(-13,500)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 20,060→20,040(-6,000)

証拠金残高 387,622(+6,852)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

2017年7月3日(116日目)のトレード(+48,906)

Posted in トレード記録

7月。

6月は大幅マイナスだった。ここ一ヶ月のトレードを見直して検証した結果、今月から少し方針を変えることとした。

先月までは最大6つのストラテジーを並行して動かしていたが、今月からは大幅に減らす。具体的には2つを残し、残り4つはリストラした。改修を重ねるうちにいつのまにか複雑化していたストラテジーはカーブフィッティングの恐れがあると判断し、できるだけシンプルなものを残した。

また、以前作ったもののお蔵入りしていたストラテジーをひとつ採用した。これは利益はそれほどでもないが、ルールがシンプルでどんなときでも利益が安定している。

今回の方針転換は何よりも売買の回数を減らすことが目的。個々のストラテジーのサインにフィルターをかけて売買回数を減らすことも可能だが、それだとカーブフィッティングのリスクが増すと判断し、ストラテジー自体を減らす方向で行くことにする。

で、新戦略での初日は見事に初陣を勝利で飾ることができた。ただ、旧戦略のままでも勝てていた。というかそっちのほうが利益が出ていた。ばーかばーか。

  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,040→20,070(+6,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,075→20,070(-1,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,075→20,185(+22,000)
  • ミニ日経225先物 L 2枚 20,110→20,185(+15,000)
  • ミニ日経225先物 L 3枚 20,160→20,185(+7,500)

証拠金残高 380,770(+48,906)

 

こいつダメだなと思ったらクリック→

月間損益-2017年6月

Posted in 月刊損益

もうにんともかんともマイナス。

  • 2017年1月17日 300,000
  • 2017年1月末日 521484(+221,484)
  • 2017年2月末日 638,960(+117,476)
  • 2017年3月末日 712,166(+73,206)
  • 2017年4月末日 693,166(-19,000)
  • 2017年5月末日 408,574(-84,592)※200,000出金
  • 2017年6月末日 331,864(-226,710)※150,000入金

スタート月から毎月確実に利益が減り、さらには毎月のマイナス額が増え続けている。6月に至ってはついに10万円以上のマイナスを記録した。キレイな右肩下がりで、しかもどんどん加速している。

ちなみにシステムによる記録上は今月は45,000円程度のマイナス。実績と18万円もの乖離があるが、1日あたり1,000円程度の手数料と、スリッページやシステムのエラー、さらに裁量判断による損失を加えると、これはもうこんなものなのだろう。今月で3ヶ月連続のマイナスとなったが、バックテスト&フォワードテストでは月単位での損失は1年ぶり。

先月の目標はとにかくシステムに従うことと、ストラテジーを頻繁にいじらないことだった。

それによってわかったことは

  • フォワードテストによる成績はイマイチだったが、バックテストと比べて異常というほどではない
  • それよりもフォードテストと実売買の成績の差が大きい

つまり実売買によるロスがでかいのだ。日々の成績を比較してみると、手数料分のロス以外はテストよりも若干良かったり悪かったりでそんなに変わらない気がするが、たまに大きくロスを出す。裁量でやってしまったり、指値で買えなかったり、システムのエラーだったり。これらの総額が18万円程度のマイナスになったと考えると、そんなにあるか?と思いつつ、それくらいある気もする。そしてこれらはもう出ちゃうものとして考えたほうが良さそうだ(裁量判断はともかく)。

売買の回数が増えるほどにロスが発生するなら売買を減らせば良い。7月からは数が増えたストラテジーを絞って運用することにする。採用するストラテジーはバックテストの成績よりも、シンプルで普遍性がありそうなものを優先する。

 

こいつダメだなと思ったらクリック→